Fondo taisyklės*

* Investicinis fondas yra kūrimo ir testavimo stadijoje - Fondas nėra oficialiai įsteigtas ir investicinių vienetų neplatina.

Bendroji informacija apie fondą

Pavadinimas

Forma ir tipas

Investavimo strategija

Valdymas

Investavimo objektai

Fondo tikslas

Artificial Intelligence Currency Hedge Fund.

Atvirojo tipo fondas, neturintis juridinio asmens statuso.

Rizikos draudimo (angl. Hedge).

Autonominis: dirbtinis intelektas (DI) sprendimų priėmimui + algoritmai rizikos valdymui.

Valiutų apsikeitimo sandoriai (angl. spot transactions).

Ilguoju laikotarpiu uždirbti teigiamą grąžą nepriklausomai nuo bendros rinkų krypties ar ekonominio ciklo fazės.

Investavimo objektai

     Fondo turtas investuojamas valiutų rinkoje (angl. Foreign Exchange Market) į 8-ių pagrindinių likvidžiausių laisvai prekiaujamų pasaulio valiutų apsikeitimo sandorius (angl. spot transaction):

  • USD – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) doleris;

  • EUR – Europos bendroji valiuta euras;

  • JPY – Japonijos jena;

  • GBP – Didžiosios Britanijos svaras sterlingų;

  • CAD – Kanados doleris;

  • AUD – Australijos doleris;

  • CHF – Šveicarijos frankas;

  • NZD – Naujosios Zelandijos doleris

Valiutų apsikeitimo sandoriai vykdomi iš aukščiau išvardytų valiutų sudarytomis 28 valiutų poromis:

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/USD, AUD/NZD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NZD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/USD, GBP/NZD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY.

Fondo valdymas

     Fondo investavimo procesas yra pilnai automatizuotas ir vykdomas be fondo valdytojo rankiniu būdu atliekamų sandorių. Investavimo procesas vykdomas naudojant Fondo valdytojų komandos sukurtą programinę investavimo sprendimų vykdymo sistemą, kurią sudaro šios dvi dalys:

  • dirbtinio intelekto sistema, naudojama rinkų stebėjimui, ateities prognozių darymui ir investicinių sprendimų pagrindimui;

  • algoritmai, skirti rizikos valdymui ir automatiniam sandorių įvykdymui.

Dirbtinio intelekto sistema

  • Dirbtinio intelekto sistema sukurta pagal dirbtinių neuronų tinklų architektūrą (angl. Artificial Neural Networks), kuri yra apmokyta apdorotais istoriniais rinkų duomenimis.

  • Dirbtinio intelekto sistema nepertraukiamai analizuoja esamus rinkos duomenis ir pagal juos atlieka rinkų judėjimo prognozes.

  • Dirbtinio intelekto sistemos prognozės naudojamos pagrįsti:

    • naujų sandorių atidarymą;

    • atvirų pavienių sandorių arba pilnų pozicijų uždarymą;

    • rinkų pokyčių tikimybių skaičiavimus;

    • pelno fiksavimo (angl. Take profit) bei nuostolio fiksavimo (angl. Stop loss) lygių skaičiavimus ir jų įvykdymą.

Fondo valdytojo įgaliojimai

  • ​Fondo valdytojas naujų sandorių rankiniu būdu neatidarinėja, išskyrus specifinius atvejus, kuomet tai yra būtina dėl rizikos apsidraudimo tikslų (angl. Hedging).​

  • Fondo valdytojas gali rankiniu būdu uždaryti atvirus sandorius, jeigu:

    • pastebima, kad investavimo sprendimų vykdymo sistema padarė klaidą arba veikia ne taip, kaip numatyta;

    • investicinių sprendimų sistema nustoja veikti dėl vidinių ar išorinių priežasčių (pvz. kompiuterinės technikos gedimai, interneto ryšio sutrikimai, serverių ar investicinių paslaugų tarpininkų / brokerių veikos sutrikimai ir t.t.);

    • rinkose įsivyrauja didelis neapibrėžtumas ir ženkliai padidėja nuostolių rizika.​​

  • Fondo valdytojas gali daryti įtaką investavimo procesui tik šiais būdais:

    • keičiant investavimo sistemos kompiuterinį kodą;

    • dirbtinio intelekto sistemą apmokant nauja informacija;

    • laikinai sustabdant automatizuotos investicinių sprendimų sistemos darbą;

    • atidarant naujus sandorius dėl rizikos apsidraudimo tikslų (angl. Hedging);

    • rankiniu būdu uždarant atvirus sandorius, kai atsiranda būtinybė sumažinti riziką.​​

Rizikos valdymo ir investicijų diversifikavimo taisyklės

Rizikos valdymas vykdomas kompiuteriniu algoritmu, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  • tikrinti ir vertinti ar kiekviena dirbtinio intelekto sistemos daroma prognozė atitinką konkrečiai valiutų porai būdingą judėjimą;

  • tikrinti ar rinkose esamu metu nėra anomalijų, dėl kurių padidėja neapibrėžtumas arba išauga sandorių vykdymo kaštai;

  • pelno fiksavimo (angl. Take profit) ir nuostolio fiksavimo (angl. Stop loss) lygių uždėjimas naujiems sandoriams ir jų koregavimas keičiantis atviros pozicijos struktūrai;

  • naujai atidaromų sandorių dydžio nustatymas ir priežiūra;

  • portfelio diversifikavimo, pozicijų dydžio ir naujų sandorių įėjimo intervalų kontrolė;

  • nuostolingų pozicijų nuoseklus mažinimas;

  • atvirų pozicijų apdraudimo (angl. Hedging) vykdymas ir kontrolė;​

Naudojamas finansinis svertas (angl. leverage)

     Vienos valiutų poros maksimalus atviros nuostolingos pozicijos dydis negali būti didesnis nei 2:1 absoliutaus sverto. Tačiau šis apribojimas negalioja atskiriems pelningiems pozicijos sandoriams ar sandorių grupei, kurie yra apsaugoti nuostolio fiksavimo lygiu (angl. Stop loss) su geresne nei sandorio įvykdymo kaina, t. y. kuomet bet kuriuo atveju bus fiksuojamas atskiro sandorio ar tos pozicijos sandorių grupės pelnas.

Atvirų pozicijų apdraudimas (angl. Hedging) vykdymas šiais metodais:

  • Vykdomi tiek trumpieji (angl. short), tiek ilgieji (angl. long) valiutų apsikeitimo sandoriai, kurie leidžia uždirbti pelną arba nuostolį tiek valiutų kursams kylant, tiek krentant.

  • Rizikos valdymui naudojamas valiutų arbitražo apsidraudimo metodas. Kaip pavyzdį galime paimti 3 vienodos vertės pozicijas: ilgąją (angl. long) EUR/USD, trumpąją (angl. short)  EUR/JPY ir ilgąją (angl. long)  USD/JPY, kurios neutralizuoja viena kitą ir leidžia apsisaugoti nuo bet kokio nepageidaujamo judėjimo rinkoje.

  • Prieš įvykdant naują sandorį yra įvertinami tiek atskirų valiutų porų svoriai bendrame portfelyje,  tiek tikrosios konkrečių valiutų išeigos (angl. Exposure).

 

​Nuostolingų pozicijų mažinimo politika vykdoma šiais metodais:

  • Dalis nuostolingos pozicijos pelningų sandorių fiksuojamo pelno (iki 50%) yra skiriama padengti tos pačios pozicijos nuostoliui, uždarant atitinkamos vertės nuostolingą dalį FIFO metodu.

  • Dalis uždaromos pelningos pozicijos fiksuojamo pelno (iki 50%) yra skiriama padengti pačios nuostolingiausios portfelio pozicijos nuostoliui, uždarant atitinkamos vertės nuostolingą dalį FIFO metodu.

Daugiau informacijos: info@currency-trend.com

Vilnius, Lithuania

Investicinis fondas yra kūrimo bei testavimo stadijoje, Fondas nėra oficialiai įsteigtas ir investicinių vienetų neplatina. Fondo komanda nepriima investicijų iš trečiųjų šalių - šiame etape dalyvauja tik Fondo kūrėjų asmeninės  lėšos. Interneto puslapyje pateikiama medžiaga yra tik informacinio pobūdžio. Jokia informacija šiame puslapyje negali būti traktuojama kaip tiesioginis pasiūlymas ar rekomendacija pirkti arba parduoti fondo investicinius vienetus ar kitus vertybinius popierius. Negalima remtis čia randama informacija priimant asmeninius investicinius sprendimus.